의 값들이 평균으로부터 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 통계적 수치이다. 이는 데이터 포인트와 평균 간의 차이를 제곱하여 평균한 값으로 표현된다.
공분산은 두 데이터 집합 간의 선형적 관계를 나타내는 값이다. 두 데이터 집합이 함께 증가하는 경향이 있으면 양수, 하나는 증가하고 다른 하나는 감소하는 경향이 있으면 음수의 값을 가진다.
상관계수는 두 데이터 집합 간의 선형 관계의 강도와 방향을 나타낸다. 이는 공분산을 두 데이터 집합의 표준편차로 나눈 값으로 표현되며, 그 범위는 -1부터 1까지이다. 1은 강한 양의 관계를, -1은 강한 음의 관계를, 0은 관계가 없음을 나타낸다.
비교적으로, 공분산은 두 변수의 관계의 방향성만을 나타내지만 그 크기는 변수의 단위나 범위에 따라 달라질 수 있다. 반면, 상관계수는 공분산을 정규화하여 관계의 강도까지 표현하므로 변수의 단위나 범위와는 독립적이다. 그러므로 두 데이터 집합 간의 관계의 강도를 비교할 때 상관계수가 더 유용한 정보를 제공한다.
5. 출처 및 참고문헌
금융투자교육원, 금융투자 분석사, 2017, 한국금융투자협회 금융투자교육원
박강우, 김종오, 이우백. 금융시장과 금융투자의 이해, 2016, 생능